Fond: INGIARB

Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities - X Cap EUR
LU0809670986
01.09.2014
Dluhopisové
Dluhopisy - Short Term - EUR
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd.
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.5748% 1.31% 1.50% 0.82 1.13 -0.07% 5/6
2019 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.4977% 2.26% 3.41% 0.61 0.85 1.56% 1/7
2018 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.4457% -2.33% -2.76% 0.60 0.72 -0.96% 7/7
2017 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.4268% 0.49% -0.74% 0.33 1.14 -1.36% 7/7
2016 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.3642% 1.30% 1.55% 0.52 1.70 -0.93% 8/8
2015 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.1677% -1.21% 0.27% 0.48 0.95 -1.46% 9/10
2014 INGIARB EUR BOND-ST-EUR 0.0937% 1.83% -0.55% 0.63 1.77 -3.72% 9/9
243.4500
27.03.2024
0.1522%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.92% -0.36% 5.23% 4.44% 3.90% -2.75% -1.03% -0.98% -0.80% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.24% -2.78% -1.53% -1.04% -0.89%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.53% 10.18% 3.26% 1.54% 1.07%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dluhopisový 122.52% 12.01% 110.50%
Ostatní 0.83% 0.83%
Peněžní 62.42% 73.75% -11.33%
Veľkosť fondu
Aktíva4 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov161
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.95
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.17
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládní 20.86
Podnikové 89.65
Deriváty -11.33
Výnos do splatnosti p.a.4.65
Modifikovaná durácia3.31
Kreditné rozloženie
AAA 6.47
AA 2.20
A 21.04
BBB 49.49
BB 13.75
B 6.83
Horší jako B 0.22
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Mar 24 11.65% 10 Year Treasury Note Future Mar 24 9.02%
Euro Bobl Future Mar 24 3.87% 5 Year Treasury Note Future Mar 24 3.01%
10 Year Goverment of Canada Bond Mar14 2.29% Future on Long Gilt 1.62%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875% 1.52% International Business Machines Corporation 4.15% 1.46%
Exelon Corporation 5.15% 1.39% Amgen Inc. 3% 1.38%