Fond: ISHESPMV

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
IE00B6SPMN59
30.11.2012
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je dosiahnuť návratnosť vašej investície prostredníctvom kombinácie rastu kapitálu a výnosov z majetku fondu, čo odráža návratnosť indexu minimálnej volatility S&P 500, fondu ¡¯ s referenčným indexom. Fond investuje do majetkových cenných papierov (napr. Akcií), ktoré, pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, tvoria referenčný index. Cieľom referenčného indexu je odzrkadliť výkonnostné charakteristiky podskupiny cenných papierov v rámci indexu S&P 500 (¡° materský index ¡±) s najnižšou absolútnou volatilitou výnosov, s výhradou diverzifikácie rizika. Zložky referenčného indexu sa vyberajú pomocou stratégie minimálnej volatility, ktorá vyberie cenné papiere z materského indexu na základe odhadov rizikového profilu a očakávanej volatility každej zložky a korelácie medzi všetkými zložkami v materskom indexe.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHESPMV USD EQ-US-LC 0.3675% 20.18% 12.10% 0.96 1.05 -9.06% 7/8
2019 ISHESPMV USD EQ-US-LC 2.1319% 30.56% 32.83% 0.95 0.95 3.62% 1/7
2018 ISHESPMV USD EQ-US-LC 1.8344% -6.16% -5.08% 0.97 0.99 1.02% 3/6
2017 ISHESPMV USD EQ-US-LC 1.0263% 21.04% 16.26% 0.81 0.87 -2.09% 2/6
89.4100
08.05.2024
0.1905%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.50% 4.28% 15.85% 14.36% 14.85% 6.29% 10.08% 10.24% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.77% 8.89% 10.78% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.80% 19.82% 6.87% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.56% 99.56%
Dlhopisový 0.00% 0.00%
Ostatné
Peňažné 0.44% 0.44%
Veľkosť fondu
Aktíva19 849 mil.
Počet akcíí80
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 33.88%
Veľké spoločnosti 45.42%
Stredné spoločnosti 20.26%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E19.85%
P/BV3.64%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 5.50%
Finančné služby 20.66%
Nehnuteľnosti 1.30%
Defenzívne tovary 14.01%
Starostlivosť o zdravie 19.34%
Sieťové odvetvia 9.47%
Telekomunikácie 5.80%
Energie 0.36%
Priemysel 1.28%
Technológie 21.85%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.00
Deriváty 0.44
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 2.59
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 97.41
Regionálne rozloženie
USA 96.85%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny 2.71%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.56%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NextEra Energy Inc Sieťové odvetvia 3.64% Progressive Corp Finančné služby 3.23%
Procter & Gamble Co Defenzívne tovary 3.07% Berkshire Hathaway Inc Class B Finančné služby 3.02%
Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.02% Microsoft Corp Technológie 2.99%
Marsh & McLennan Companies Inc Finančné služby 2.99% Mondelez International Inc Class A Defenzívne tovary 2.98%
Chubb Ltd Finančné služby 2.71% Oracle Corp Technológie 2.58%