Fond: NNFCME

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR
LU0809674541
01.12.2014
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Advisors B.V.
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 NNFCME USD BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% 10.01% 0.55 0.79 10.56% 1/23
2019 NNFCME USD BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 2.59% 0.21 0.46 NR n.r.
2018 NNFCME USD BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% -8.94% 0.28 0.69 n.r.
2017 NNFCME USD BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% 15.91% -0.07 -0.20 n.r.
2016 BAL-TR-EUR -0.3642% 3.54% 5.59% 0.81 0.81 2.81% 9/39
2015 BAL-TR-EUR -0.1677% 2.84% 1.02% 0.83 0.81 2.05% 14/39
274.6371
28.03.2024
0.1398%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.96% 2.86% 11.39% 6.79% 8.19% -1.53% -0.27% -0.41% 1.00% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.12% -2.34% -1.03% -0.67% -0.04%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.59% 12.41% 3.44% 2.15% 2.04%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 38.36% 38.36%
Dlhopisový 77.36% 77.36%
Ostatné 1.29% 0.05% 1.24%
Peňažné 47.24% 64.20% -16.96%
Veľkosť fondu
Aktíva52 mil.
Počet akcíí64
Počet dlhopisov375
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.25
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.23
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 19.08%
Veľké spoločnosti 11.88%
Stredné spoločnosti 5.27%
Malé spoločnosti 0.34%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E21.45%
P/BV4.21%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.91%
Cyklické tovary 3.41%
Finančné služby 6.02%
Nehnuteľnosti 0.12%
Defenzívne tovary 3.11%
Starostlivosť o zdravie 6.13%
Sieťové odvetvia 0.29%
Telekomunikácie 2.04%
Energie 1.10%
Priemysel 3.24%
Technológie 10.21%
Dlhopisové portfólio
Vládne 45.07
Podnikové 32.30
Deriváty -16.96
Výnos do splatnosti p.a.4.19
Modifikovaná durácia5.69
Kreditné rozloženie
AAA 14.54
AA 32.16
A 15.28
BBB 18.30
BB 11.28
B 5.93
Horšie ako B 1.27
Nehodnotené 1.24
Regionálne rozloženie
USA 26.99%
Kanada 0.26%
Latinská Amerika
Veľká Británia 0.98%
Eurozóna 2.78%
Európa - okrem EURozóny 3.59%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko 1.37%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.61%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 36.57%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future Mar 24 11.37% E-mini S&P 500 Future Mar 24 4.58%
United States Treasury Notes 1.25% 2.52% United States Treasury Notes 1.875% 2.52%
United States Treasury Notes 3.5% 2.48% United States Treasury Notes 2.75% 2.46%
Microsoft Corp Technológie 2.37% Euro Bund Future Mar 24 2.32%
United States Treasury Notes 1.125% 2.11% 10 Year Goverment of Canada Bond Mar14 2.05%