Alap: INGIARB

Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities - X Cap EUR
LU0809670986
01.09.2014
Bond
Kötvény - Short Term - EUR
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd.
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.5748% 1.31% 1.50% 0.82 1.13 -0.07% 5/6
2019 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.4977% 2.26% 3.41% 0.61 0.85 1.56% 1/7
2018 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.4457% -2.33% -2.76% 0.60 0.72 -0.96% 7/7
2017 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.4268% 0.49% -0.74% 0.33 1.14 -1.36% 7/7
2016 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.3642% 1.30% 1.55% 0.52 1.70 -0.93% 8/8
2015 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.1677% -1.21% 0.27% 0.48 0.95 -1.46% 9/10
2014 INGIARB EUR BOND-ST-EUR 0.0937% 1.83% -0.55% 0.63 1.77 -3.72% 9/9
252.1400
19.09.2024
0.0278%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.14% 3.14% 4.04% 3.88% 8.39% -2.01% -0.63% -0.47% -0.57% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.18% -2.85% -2.24% -1.31% -1.06%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.64% 10.05% 2.61% 1.17% 0.85%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 123.65% 12.08% 111.57%
Other 0.90% 0.90%
Pénz piac 58.78% 71.25% -12.47%
Veľkosť fondu
Aktíva4 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov167
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.95
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.16
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 16.35
Corporate 95.22
Derivatives -12.47
Výnos do splatnosti p.a.4.83
Modifikovaná durácia3.75
Kreditné rozloženie
AAA 3.05
AA 1.33
A 25.04
BBB 49.61
BB 14.23
B 6.54
Below B 0.18
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Sept 24 12.72% 10 Year Treasury Note Future Sept 24 3.56%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 3.21% Long Gilt Future Sept 24 2.93%
Euro OAT Future Sept 24 2.52% 10 Year Government of Canada Bond Future Sept 24 2.27%
International Business Machines Corporation 4.15% 1.6% Exelon Corporation 5.15% 1.52%
SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 1.51% Amgen Inc. 3% 1.5%