Alap: NNCECZ

Goldman Sachs Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i)
LU0629872945
21.07.2011
Commodity
Nyersanyag - All sectors
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
CZK
25 000
5%
 
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 INGICEE USD COM-ALSEC 0.0923% -27.85% -32.48% 0.87 1.78 17.07% 1/8
286.4100
19.04.2024
0.7812%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.65% 6.82% -1.44% -0.05% -1.80% 7.20% 5.95% 2.71% -3.12% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.69% 14.24% 11.61% 4.07% 1.07%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.20% 35.72% 9.83% 3.71% 4.58%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 79.06% 160.67% -81.61%
Kötvény 48.43% 48.43%
Other 0.33% -0.33%
Pénz piac 140.16% 6.64% 133.52%
Veľkosť fondu
Aktíva4 107 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov9
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.67
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.68
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 101.84
Derivatives 80.11
Výnos do splatnosti p.a.4.23
Modifikovaná durácia0.27
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 104.67
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated -4.67
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Commoenh Index /Long/ 79.06% United States Treasury Bills 0% 21.33%
United States Treasury Bills 0% 16.73% United States Treasury Bills 0% 10.69%
United States Treasury Bills 0% 8.03% United States Treasury Bills 0% 7.94%
United States Treasury Bills 0% 7.86% United States Treasury Bills 0% 5.89%
United States Treasury Bills 0% 5.42% United States Treasury Bills 0% 5.28%