Fond: AMARMSC

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C)
LU1882439240
09.11.2015
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi SGR S.p.A.
CZK
25 000
4.5%
Podfond investuje priamo alebo nepriamo do širokej škály cenných papierov z celého sveta vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Tieto investície môžu zahŕňajú štátne a podnikové dlhopisy akejkoľvek platnosti, akcie, konvertibilné dlhopisy a cenné papiere peňažného trhu. Podfond môže tiež vyhľadávať expozície voči komoditám, nehnuteľnostiam a menám. Podfond môže investovať až 50% svojich aktív do akcií a do 25% do konvertibilných dlhopisov (vrátane až 10% v podmienených konvertibilných dlhopisoch). Investície podfondu budú prevažne denominované v eurách, ostatných európskych menách, americký dolár alebo japonský jen. Podfond vo veľkej miere využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a na spôsob, ako získať expozíciu (dlhú alebo krátku) na rôzne aktíva, trhy alebo iné investičné príležitosti (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na úvery, akcie, úrokové miery, forexy, volatilitu a infláciu). Podfond môže používať deriváty na získanie úveru až do výšky 20% svojich aktív. Investičný manažér najprv zostaví portfólio makro stratégie, aby dosiahol výnos, ktorý nie je korelovaný so žiadnym trhom, a potom ho prekryje investičnou stratégiou na dosiahnutie nadmerného výnosu. Akumulačný podiel automaticky zachováva a opätovne investuje všetky pripísané príjmy v rámci Podfondu; tým sa akumuluje hodnota ceny v akumulačnej triede.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMARMSC CZK BAL-TR-CZK 0.7659% -5.14% 5.28% 0.39 0.32 6.42% 2/6
2019 AMARMSC CZK BAL-TR-CZK 1.9165% 11.00% 4.85% 0.38 0.33 -0.08% 3/6
1 172.9600
24.09.2024
0.1169%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.97% 2.89% 3.68% 6.37% 12.56% 2.02% 3.08% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.15% 0.82% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.19% 7.25% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 12.16% 1.86% 10.29%
Dluhopisový 74.97% 17.01% 57.96%
Ostatní 12.41% 2.64% 9.76%
Peněžní 159.06% 137.07% 21.99%
Veľkosť fondu
Aktíva5 609 mil.
Počet akcíí37
Počet dlhopisov614
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.45
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 5.21%
Velké společnosti 3.36%
Středné společnosti 1.13%
Malé společnosti 0.53%
Najmenší společnosti 0.03%
P/E13.58%
P/BV3.24%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 0.05%
Cyklické zboží 0.87%
Finanční služby 2.47%
Nemovitosti 0.01%
Defenzivní zboží 0.42%
Starostlivost o zdraví 1.39%
Síťová odvětví 0.02%
Telekomunikace 0.96%
Energie 0.02%
Průmysl 1.00%
Technológie 3.08%
Dlhopisové portfólio
Vládní 19.07
Podnikové 38.09
Hypoteční 0.12
Deriváty 23.24
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 8.58
AA 3.94
A 17.58
BBB 20.59
BB 24.55
B 6.73
Horší jako B 1.43
Nehodnotené 16.60
Regionálne rozloženie
USA 4.58%
Kanada 0.26%
Latinská Amerika 0.00%
Velká Británie 0.51%
Eurozóna 1.88%
Evropa - kromě EURozóny 1.13%
Evropa - Rozvíjející se trhy 0.00%
Afrika
Střední východ 0.02%
Japonsko 1.84%
Austrálie a Oceánie 0.00%
Asie - Vyspělé trhy 0.03%
Asie - Rozvíjející se trhy 0.01%
Rozvíjející se trhy 0.01%
Vyspělé trhy 10.25%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0% 5% Amundi Physical Gold ETC C 4.22%
Italy (Republic Of) 2.49% Italy (Republic Of) 2.49%
Invesco Bloomberg Commodity ETF 2.14% Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2 2.06%
France (Republic Of) 1.75% 1.9% La Banque Postale 3.5% 1.38%
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc 1.27% Secretaria Tesouro Nacional 1% 1.1%