Fond: CAMTR

Cambria Tail Risk ETF (dis)
US1320618622
05.04.2017
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - USD
Cambria Funds
Cambria Investment Management, L.P.
USD
1 000
5%
Cieľom ETF z Cambria Tail Risk je zmierniť významné trhové riziko poklesu. Fond má v úmysle investovať do portfólia „z peňazí“ umiestnených opcií zakúpených na americkom akciovom trhu. Stratégia TAIL ponúka potenciálnu výhodu pri nákupe väčšieho počtu investičných pozícií, keď je volatilita nízka, a menšieho množstva, keď je volatilita vysoká. Zatiaľ čo časť aktív fondu sa bude investovať do koša dlhopisov s právom na dlhodobé opcie, väčšina aktív fondu sa bude investovať do strednodobých štátnych pokladníc USA. Keďže fond je navrhnutý ako zabezpečenie proti poklesom trhu a zvyšujúcej sa volatilite, spoločnosť Cambria očakáva, že fond bude vo väčšine rokov vytvárať záporné výnosy s rastúcimi trhmi alebo klesajúcou volatilitou.
EIC Fund Rating
11.8400
27.07.2024
0.4880%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.94% 0.85% -5.36% -9.89% -11.44% -14.60% -9.97% -9.50% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.28% -14.78% -9.70% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.22% 6.40% 5.89% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 17.85% 17.85%
Dluhopisový 92.57% 92.57%
Ostatní
Peněžní 2.38% 12.80% -10.42%
Veľkosť fondu
Aktíva775 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov1
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.59
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.569
Dividendový výnos4.83%
Rozhodný dátum21.06.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 8.33%
Velké společnosti 6.23%
Středné společnosti 3.19%
Malé společnosti 0.10%
Najmenší společnosti 0.00%
P/E22.20%
P/BV4.24%
Sektorové rozloženie
Základní materiály 0.35%
Cyklické zboží 1.80%
Finanční služby 2.14%
Nemovitosti 0.38%
Defenzivní zboží 1.03%
Starostlivost o zdraví 2.10%
Síťová odvětví 0.42%
Telekomunikace 1.67%
Energie 0.65%
Průmysl 1.35%
Technológie 5.96%
Dlhopisové portfólio
Vládní 92.57
Deriváty -10.42
Výnos do splatnosti p.a.4.23
Modifikovaná durácia6.97
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 100.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 17.75%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie 0.02%
Eurozóna 0.03%
Evropa - kromě EURozóny 0.05%
Evropa - Rozvíjející se trhy
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy 0.01%
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy
Vyspělé trhy 17.85%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Notes 4.13% 92.57% Option on S&P 500 PR 3.18%
Option on S&P 500 PR 2.79% Option on S&P 500 PR 2.05%
Option on S&P 500 PR 1.99% Option on S&P 500 PR 1.75%
Option on S&P 500 PR 1.69% Option on S&P 500 PR 1.43%
Option on S&P 500 PR 1.37% Option on S&P 500 PR 1.08%