Fond: FFARMSEH

Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
LU1989786550
12.11.2019
Smíšené
Smíšené - Celkovej výnos - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Matthew Quaife
EUR
100
5.25%
Fond na dosiahnutie svojho cieľa využíva kombináciu rôznych investičných stratégií, medzi ktoré patria arbitráž, hedžing akcií, stratégie s pevným výnosom a makro stratégie. Stratégie sa budú realizovať predovšetkým prostredníctvom dlhých a krátkych expozícií voči rôznym triedam aktív, ako sú akcie, podnikové a štátne dlhopisy s investičným stupňom a nižším ako investičným stupňom, infraštruktúra, nehnuteľnosti, komodity, ziskové trhové nástroje a meny z celého sveta vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Tieto investície môžu byť denominované v akejkoľvek mene. Fond môže investovať do nasledujúcich aktív podľa uvedených percent: čínske akcie typu A a B a kótované tuzemské dlhopisy (vrátane mestských investičných dlhopisov): menej ako 30 %, zabezpečené a sekuritizované dlhové nástroje: menej ako 20 %, oprávnená expozícia voči komoditám: až 10 %, hybridy a podmienené konvertibilné (CoCo) dlhopisy: menej ako 30 %, pričom menej ako 20 % v dlhopisoch CoCo, spoločnosti SPAC: menej ako 5 %. Fond môže investovať aj do čínskych offshore dlhopisov (vrátane dlhopisov Dim Sum). Expozícia fondu voči cenným papierom zadlžených podnikov je obmedzená na 10 % aktív. Investičný manažér sa snaží prekonať referenčnú hodnotu. Pri aktívnej správe fondu investičný manažér kombinuje kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu trhu do disciplinovaného procesu tvorby portfólia s cieľom alokovať investície do rôznych stratégií, ako sú dlhé a krátke akcie, arbitráž, fixný príjem a makro. Arbitrážne stratégie majú za cieľ profitovať z cenového rozdielu medzi nástrojmi, ktoré spolu súvisia a považujú sa za nesprávne ocenené. To môže zahŕňať simultánny nákup a predaj súvisiacich finančných nástrojov. Kapitálové hedžingové stratégie majú za cieľ profitovať z identifikácie podhodnotených akcií a buď z predaja nadhodnotených akcií, alebo z hedžingu trhového rizika spojeného s podhodnotenými akciami. Stratégie pevných výnosov a makro stratégie sú zoskupené ako stratégie, ktoré môžu prekročiť obe disciplíny. Cieľom stratégií pevných výnosov je vytvoriť konzistentné výnosy buď v rámci trhov s pevným výnosom, alebo prostredníctvom stratégií relatívnej hodnoty v rámci trhov, ako sú korporátne dlhopisy a dlhopisy vznikajúcich trhov. Makro stratégie tradične využívajú prístup zhora nadol, ktorý skúma makroekonomické a politické faktory na investovanie do rôznych tried aktív na globálnych trhoch
EIC Fund Rating
10.6100
18.06.2025
0%
Rychlé srovnání
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.66% -1.21% -2.21% -2.39% -0.84% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 52.23% 48.84% 3.38%
Dluhopisový 73.74% 22.12% 51.61%
Ostatní 8.93% 0.79% 8.14%
Peněžní 157.44% 120.58% 36.86%
Veľkosť fondu
Aktíva77 mil.
Počet akcíí110
Počet dlhopisov42
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.75
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
P/E14.69%
P/BV1.99%
Dlhopisové portfólio
Vládní 60.21
Podnikové 0.07
Deriváty 28.20
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 28.62
AA 58.45
A 0.00
BBB 5.43
BB 0.00
B 0.00
Horší jako B 0.00
Nehodnotené 7.51
Regionálne rozloženie
USA 25.07%
Kanada 2.38%
Latinská Amerika 0.24%
Velká Británie 42.79%
Eurozóna 9.89%
Evropa - kromě EURozóny 2.76%
Evropa - Rozvíjející se trhy 0.11%
Afrika 0.07%
Střední východ
Japonsko 4.84%
Austrálie a Oceánie 1.19%
Asie - Vyspělé trhy 1.59%
Asie - Rozvíjející se trhy 1.20%
Rozvíjející se trhy 1.61%
Vyspělé trhy 90.50%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 26.28% Norway (Kingdom Of) 1.375% 12.26%
GS Commodity Strat 1099_CFD 9.11% UBS BBG COSI X PR LEV ER_CFD 6.35%
GOLDMAN SACHS VOLATILITY CARRY CO BASKET SERIES 5 EXCESS RETURN STRATEGY IN 5.34% United States Treasury Notes 2.125% 4.68%
United States Treasury Bills 0% 4.37% United States Treasury Bills 0% 4.3%
Euro Bobl Future June 25 4% Mexico (United Mexican States) 7.75% 3.57%