Fond: INGRGHY

Goldman Sachs Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii)
LU0548664886
02.05.2011
Dluhopisové
Dluhopisy - High Yield - EUR
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd.
Hans Stoter
EUR
100
5%
Fond primárne investuje do diverzifikovaného medzinárodného portfólia podnikových dlhopisov s vyšším rizikom, a preto aj s vyššou úrokovou sadzbou (tzv. dlhopisy high yield s kvalitatívnym ratingom nižším ako BBB). Vo fonde kombinujeme našu analýzu konkrétnych emitentov podnikových dlhopisov so širšou trhovou analýzou a vytvárame tak optimálne portfólio. Naším cieľom je využiť rozdiely vo výnosoch týchto emitentov v rámci sektorov a rozdiely vo výnosoch medzi regiónmi, sektormi a rôznymi kvalitatívnymi segmentmi (ratingy). Rozdiely vo výnosoch high yield v rámci sektora môžu byť výrazné; preto sme presvedčení, že významné zameranie sa na výber emitentov a diverzifikácia emitentov musí byť rozhodujúcou súčasťou investičného procesu v oblasti high yield. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku 70% Bloomberg Barclays US High Yield, 30% Bloomberg Barclays Pan-European High Yield, 2% emitenti capped ex financial subordinates hedged (EUR). Hedgovaním našich mien sa snažíme eliminovať menové riziká pre našich investorov, ktorí investujú v eurách (EUR). Všetky menové riziká v benchmarku podfondu hedgujeme na referenčnú menu tejto triedy akcií (EUR). Riziká týkajúce sa kolísania výmenných kurzov ostatných mien voči EUR, súvisiace s nadmernými alebo nedostatočnými pozíciami v portfóliu oproti benchmarku podfondu, nie sú v rámci tejto triedy akcií eliminované. Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGRGHY EUR BOND-HY-EUR -0.5748% 2.53% 3.45% 0.95 1.04 0.81% 4/12
2019 INGRGHY USD BOND-HY-GLB 2.1319% 11.05% 7.45% 0.88 1.57 -8.72% 7/7
2018 INGRGHY USD BOND-HY-GLB 1.8344% -6.48% -10.65% 0.87 1.94 3.62% 2/7
2017 INGRGHY USD BOND-HY-GLB 1.0263% 10.63% 18.06% 0.88 2.10 -3.15% 6/6
2016 INGRGHY USD BOND-HY-EUR 0.3901% 19.80% 18.30% 0.84 1.56 -12.37% 6/7
2015 INGRGHY USD BOND-HY-EUR 0.1342% -21.55% -14.16% 0.77 1.82 4.35% 2/7
2014 INGRGHY USD BOND-HY-EUR 0.0923% -6.18% -16.10% 0.71 1.23 -8.46% 7/7
501.4300
19.06.2024
0.0199%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.49% 0.54% 1.63% 5.42% 6.23% -2.35% 0.20% 0.21% 0.53% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.18% -1.47% -0.37% 0.14% 0.93%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.75% 14.29% 3.94% 2.43% 1.37%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.21% 0.21%
Dluhopisový 97.05% 0.20% 96.86%
Ostatní 1.09% 1.09%
Peněžní 14.50% 12.65% 1.84%
Veľkosť fondu
Aktíva162 mil.
Počet akcíí5
Počet dlhopisov390
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.83
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.09
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické společnosti 0.00%
Velké společnosti 0.00%
Středné společnosti 0.01%
Malé společnosti 0.00%
Najmenší společnosti 0.16%
P/E9.22%
P/BV1.81%
Sektorové rozloženie
Cyklické zboží 0.01%
Energie 0.00%
Technológie 0.16%
Dlhopisové portfólio
Vládní 2.29
Podnikové 95.20
Deriváty 1.84
Výnos do splatnosti p.a.7.61
Modifikovaná durácia3.75
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.08
A 0.01
BBB 5.69
BB 52.09
B 28.38
Horší jako B 10.80
Nehodnotené 1.95
Regionálne rozloženie
USA 0.16%
Kanada
Latinská Amerika
Velká Británie
Eurozóna 0.01%
Evropa - kromě EURozóny
Evropa - Rozvíjející se trhy 0.04%
Afrika
Střední východ
Japonsko
Austrálie a Oceánie
Asie - Vyspělé trhy
Asie - Rozvíjející se trhy
Rozvíjející se trhy 0.04%
Vyspělé trhy 0.17%
Nezařazené
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
GS US High Yield Z Cap USD 4.48% GS Europe HY-Z Cap EUR 2.23%
Sirius Xm Radio Inc 4.125% 0.8% Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45% 0.75%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR 0.74% CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% 0.72%
Carnival Corporation 4% 0.7% GS Asia HY-I Cap USD 0.7%
Tenet Healthcare Corporation 4.25% 0.64% Southwestern Energy Company 5.375% 0.63%