Fund: INGIARB

Goldman Sachs Sustainable Yield Opportunities - X Cap EUR
LU0809670986
01-09-2014
Bond
Bonds - Short Term - EUR
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd.
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.5748% 1.31% 1.50% 0.82 1.13 -0.07% 5/6
2019 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.4977% 2.26% 3.41% 0.61 0.85 1.56% 1/7
2018 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.4457% -2.33% -2.76% 0.60 0.72 -0.96% 7/7
2017 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.4268% 0.49% -0.74% 0.33 1.14 -1.36% 7/7
2016 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.3642% 1.30% 1.55% 0.52 1.70 -0.93% 8/8
2015 INGIARB EUR BOND-ST-EUR -0.1677% -1.21% 0.27% 0.48 0.95 -1.46% 9/10
2014 INGIARB EUR BOND-ST-EUR 0.0937% 1.83% -0.55% 0.63 1.77 -3.72% 9/9
241.9700
18-03-2024
-0.0331%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.28% -0.20% 3.89% 3.53% 3.73% -2.94% -1.15% -1.11% -0.85% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.24% -2.78% -1.53% -1.04% -0.89%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.53% 10.18% 3.26% 1.54% 1.07%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 129.90% 22.56% 107.34%
Other 0.84% 0.84%
Cash 72.28% 80.46% -8.18%
Veľkosť fondu
Aktíva4 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov165
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.95
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.17
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 15.34
Corporate 92.01
Derivatives -8.18
Výnos do splatnosti p.a.4.97
Modifikovaná durácia3.66
Kreditné rozloženie
AAA 6.47
AA 2.20
A 21.04
BBB 49.49
BB 13.75
B 6.83
Below B 0.22
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Mar 24 11.89% 10 Year Treasury Note Future Mar 24 8.83%
Euro Bund Future Dec 23 5.27% Euro Bobl Future Dec 23 3.86%
5 Year Treasury Note Future Mar 24 3% 10 Year Goverment of Canada Bond Mar14 2.14%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 0.875% 1.53% Toyota Motor Credit Corp. 3.05% 1.51%
Future on Long Gilt 1.48% International Business Machines Corporation 4.15% 1.48%