Fund: INGICEE

Goldman Sachs Commodity Enhanced - P Cap EUR (hedged i)
LU0518135024
22-10-2010
Commodity
Commodities - All sectors
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 INGICEE USD COM-ALSEC 0.3901% 12.29% 14.07% 0.82 1.35 -2.40% 6/10
2015 INGICEE USD COM-ALSEC 0.1342% -42.65% -37.30% 0.88 1.49 12.99% 2/10
2014 INGICEE USD COM-ALSEC 0.0923% -27.85% -32.48% 0.87 1.78 17.07% 1/8
153.4100
03-12-2024
0.4387%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.78% 2.34% -4.05% 3.00% -1.91% -0.15% 4.74% 0.66% -2.24% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.09% 3.82% 9.53% 3.77% 1.69%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.01% 31.13% 10.01% 3.24% 2.48%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock
Bond 33.92% 33.92%
Other 2.31% 1.72% 0.59%
Cash 70.51% 5.01% 65.49%
Veľkosť fondu
Aktíva12 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov16
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.37
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.24
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 86.94
Derivatives 12.47
Výnos do splatnosti p.a.4.85
Modifikovaná durácia0.22
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 104.62
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated -4.62
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 0% 14.92% United States Treasury Bills 0% 12.04%
United States Treasury Bills 0% 10% United States Treasury Bills 0% 8.87%
United States Treasury Bills 0% 6.25% United States Treasury Bills 0% 6.13%
United States Treasury Bills 0% 5.95% United States Treasury Bills 0% 4.91%
United States Treasury Bills 0% 4.14% United States Treasury Bills 0% 3.09%