Fund: NNCECZ

Goldman Sachs Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i)
LU0629872945
21-07-2011
Commodity
Commodities - All sectors
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
CZK
25,000
5%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 INGICEE USD COM-ALSEC 0.0923% -27.85% -32.48% 0.87 1.78 17.07% 1/8
274.7900
15-03-2024
0.1020%
Quick compare
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.16% 0.24% -6.23% -2.09% -1.03% 6.09% 4.96% 2.08% -3.37% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.53% 15.37% 11.44% 3.98% 0.88%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.85% 36.47% 10.51% 3.96% 4.86%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Stock 79.38% 161.59% -82.22%
Bond 41.43% 41.43%
Other 0.33% -0.33%
Cash 143.73% 2.61% 141.12%
Veľkosť fondu
Aktíva4,195 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov6
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.67
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.68
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 88.56
Derivatives 93.99
Výnos do splatnosti p.a.5.15
Modifikovaná durácia0.23
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 100.89
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated -0.89
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Commoenh Index /Long/ 79.38% United States Treasury Bills 0% 25.91%
United States Treasury Bills 0% 21.52% United States Treasury Bills 0% 10.24%
United States Treasury Bills 0% 7.73% United States Treasury Bills 0% 7.65%
United States Treasury Bills 0% 6.27% United States Treasury Bills 0% 5.74%
United States Treasury Bills 0% 1.73% United States Treasury Bills 0% 0.98%