Fond: AMARMSC

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C)
LU1882439240
09.11.2015
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi SGR S.p.A.
CZK
25 000
4.5%
Podfond investuje priamo alebo nepriamo do širokej škály cenných papierov z celého sveta vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Tieto investície môžu zahŕňajú štátne a podnikové dlhopisy akejkoľvek platnosti, akcie, konvertibilné dlhopisy a cenné papiere peňažného trhu. Podfond môže tiež vyhľadávať expozície voči komoditám, nehnuteľnostiam a menám. Podfond môže investovať až 50% svojich aktív do akcií a do 25% do konvertibilných dlhopisov (vrátane až 10% v podmienených konvertibilných dlhopisoch). Investície podfondu budú prevažne denominované v eurách, ostatných európskych menách, americký dolár alebo japonský jen. Podfond vo veľkej miere využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a na spôsob, ako získať expozíciu (dlhú alebo krátku) na rôzne aktíva, trhy alebo iné investičné príležitosti (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na úvery, akcie, úrokové miery, forexy, volatilitu a infláciu). Podfond môže používať deriváty na získanie úveru až do výšky 20% svojich aktív. Investičný manažér najprv zostaví portfólio makro stratégie, aby dosiahol výnos, ktorý nie je korelovaný so žiadnym trhom, a potom ho prekryje investičnou stratégiou na dosiahnutie nadmerného výnosu. Akumulačný podiel automaticky zachováva a opätovne investuje všetky pripísané príjmy v rámci Podfondu; tým sa akumuluje hodnota ceny v akumulačnej triede.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMARMSC CZK BAL-TR-CZK 0.7659% -5.14% 5.28% 0.39 0.32 6.42% 2/6
2019 AMARMSC CZK BAL-TR-CZK 1.9165% 11.00% 4.85% 0.38 0.33 -0.08% 3/6
1 188.1899
03.12.2024
0.2506%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.56% 2.36% 3.83% 6.08% 10.80% 2.79% 3.34% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.14% 1.24% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.24% 8.43% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 11.73% 1.81% 9.91%
Dlhopisový 65.33% 14.09% 51.24%
Ostatné 11.79% 1.24% 10.55%
Peňažné 218.20% 189.90% 28.30%
Veľkosť fondu
Aktíva5 601 mil.
Počet akcíí40
Počet dlhopisov455
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.45
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 5.06%
Veľké spoločnosti 2.78%
Stredné spoločnosti 1.31%
Malé spoločnosti 0.53%
Najmenšie spoločnosti 0.03%
P/E12.73%
P/BV4.14%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.31%
Cyklické tovary 1.36%
Finančné služby 0.45%
Nehnuteľnosti 0.01%
Defenzívne tovary 0.16%
Starostlivosť o zdravie 1.67%
Sieťové odvetvia 0.02%
Telekomunikácie 1.28%
Energie 0.02%
Priemysel 0.98%
Technológie 3.47%
Dlhopisové portfólio
Vládne 16.58
Podnikové 38.81
Hypotekárne 0.12
Deriváty 24.69
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 8.35
AA 5.40
A 17.43
BBB 18.66
BB 24.36
B 7.23
Horšie ako B 1.58
Nehodnotené 16.97
Regionálne rozloženie
USA 4.48%
Kanada 0.24%
Latinská Amerika 0.00%
Veľká Británia 0.52%
Eurozóna 2.16%
Európa - okrem EURozóny 0.91%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Afrika
Stredný východ 0.02%
Japonsko 1.34%
Austrália a Oceánia 0.00%
Ázia - Vyspelé trhy 0.03%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.01%
Rozvíjajúce sa trhy 0.01%
Vyspelé trhy 9.71%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.03% Amundi Physical Gold ETC C 4.04%
Italy (Republic Of) 2.51% Italy (Republic Of) 2.51%
Invesco Bloomberg Commodity ETF 2.45% Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2 2.08%
France (Republic Of) 1.75% 1.91% La Banque Postale 3.5% 1.39%
Belgium (Kingdom Of) 0.5% 1.26% Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc 1.26%