Fond: AMARMSC

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY - A CZK Hgd (C)
LU1882439240
09.11.2015
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - CZK
Amundi Luxembourg SA
Amundi SGR S.p.A.
CZK
25 000
4.5%
Podfond investuje priamo alebo nepriamo do širokej škály cenných papierov z celého sveta vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Tieto investície môžu zahŕňajú štátne a podnikové dlhopisy akejkoľvek platnosti, akcie, konvertibilné dlhopisy a cenné papiere peňažného trhu. Podfond môže tiež vyhľadávať expozície voči komoditám, nehnuteľnostiam a menám. Podfond môže investovať až 50% svojich aktív do akcií a do 25% do konvertibilných dlhopisov (vrátane až 10% v podmienených konvertibilných dlhopisoch). Investície podfondu budú prevažne denominované v eurách, ostatných európskych menách, americký dolár alebo japonský jen. Podfond vo veľkej miere využíva deriváty na zníženie rôznych rizík, na efektívne riadenie portfólia a na spôsob, ako získať expozíciu (dlhú alebo krátku) na rôzne aktíva, trhy alebo iné investičné príležitosti (vrátane derivátov, ktoré sa zameriavajú na úvery, akcie, úrokové miery, forexy, volatilitu a infláciu). Podfond môže používať deriváty na získanie úveru až do výšky 20% svojich aktív. Investičný manažér najprv zostaví portfólio makro stratégie, aby dosiahol výnos, ktorý nie je korelovaný so žiadnym trhom, a potom ho prekryje investičnou stratégiou na dosiahnutie nadmerného výnosu. Akumulačný podiel automaticky zachováva a opätovne investuje všetky pripísané príjmy v rámci Podfondu; tým sa akumuluje hodnota ceny v akumulačnej triede.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 AMARMSC CZK BAL-TR-CZK 0.7659% -5.14% 5.28% 0.39 0.32 6.42% 2/6
2019 AMARMSC CZK BAL-TR-CZK 1.9165% 11.00% 4.85% 0.38 0.33 -0.08% 3/6
1 172.9500
19.09.2024
0.3224%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.29% 2.65% 4.51% 6.83% 11.89% 2.02% 3.11% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.15% 0.82% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.19% 7.25% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 13.25% 1.73% 11.52%
Dlhopisový 80.67% 18.30% 62.38%
Ostatné 12.76% 2.59% 10.17%
Peňažné 106.96% 91.03% 15.93%
Veľkosť fondu
Aktíva5 609 mil.
Počet akcíí37
Počet dlhopisov614
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.45
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 6.49%
Veľké spoločnosti 2.91%
Stredné spoločnosti 1.70%
Malé spoločnosti 0.52%
Najmenšie spoločnosti 0.05%
P/E13.58%
P/BV3.24%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.07%
Cyklické tovary 0.96%
Finančné služby 2.07%
Nehnuteľnosti 0.01%
Defenzívne tovary 0.53%
Starostlivosť o zdravie 1.52%
Sieťové odvetvia 0.22%
Telekomunikácie 0.96%
Energie 0.02%
Priemysel 0.97%
Technológie 4.33%
Dlhopisové portfólio
Vládne 13.24
Podnikové 48.54
Hypotekárne 0.56
Deriváty 16.30
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 1.53
AA 1.58
A 13.96
BBB 33.18
BB 27.18
B 7.26
Horšie ako B 1.19
Nehodnotené 14.12
Regionálne rozloženie
USA 5.85%
Kanada 0.27%
Latinská Amerika 0.00%
Veľká Británia 0.49%
Eurozóna 1.95%
Európa - okrem EURozóny 1.39%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Afrika
Stredný východ 0.02%
Japonsko 1.66%
Austrália a Oceánia 0.00%
Ázia - Vyspelé trhy 0.03%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.01%
Rozvíjajúce sa trhy 0.02%
Vyspelé trhy 11.66%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Physical Gold ETC C 3.35% Invesco Bloomberg Commodity ETF 3.35%
La Banque Postale 3.5% 1.33% Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc 1.29%
Secretaria Tesouro Nacional 1% 1.15% Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I2 1.02%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I2 C 1.02% Is20240814_us Cpi Ai Nsa/1.787 0.97%
Secretaria Tesouro Nacional 1% 0.78% iShares Automation&Robotics ETF USD Acc 0.77%