Fond: AMGMFE

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX - A EUR (C)
LU0568619638
24.06.2011
Alternatívne
Alternatívne - Hedge fondy - MM-EUR
Amundi Luxembourg SA
Amundi (UK) Limited
EUR
100
4.5%
K dosažení pozitivních výnosů ve jakémkoli typu tržních podmínek (strategie absolutního výnosu). Specificky podfond usiluje o překonání (složeného denního) indexu EONIA (po odečtení příslušných poplatků) po doporučenou dobu držení, přičemž nabízí kontrolovanou expozici rizikům. Pro účely indikátoru a se zvážením profilu rizika se předpokládá, že výnosy překročí (před odečtem příslušných poplatků) index EONIA +3% za rok. Cílem podfondu je nepřekročit ohroženou hodnotu (VaR) ve výši 6 % (ex-ante 12 měsíců VaR ve výši 95 %). Podfond investuje nejméně 67 % aktiv do instrumentů peněžního trhu a dluhových cenných papírů investičního stupně emitovaných na celém světě a kotovaných v zemích OECD. Podfond extenzivně využívá derivátů ke snížení různých rizik, k efektivní správě portfolia a jako způsob získání expozice (dlouhé nebo krátké) vůči různým aktivům, trhům nebo jiným investičním příležitostem (včetně derivátů zaměřených na cizí měny). Podfond si neklade za cíl kopírovat referenční ukazatel a může se tedy od něj výrazně odchylovat. Investiční tým používá ekonomické průzkumy a kombinaci fundamentálního, technického a kvantitativního modelu s 12měsíčním horizontem k identifikaci investičních příležitostí na devizovém trhu. Investiční tým poté vytvoří vysoce diverzifikované portfolio s využitím širokého spektra měnových expozic a se zavedením strategických a taktických pozic včetně arbitráže mezi úvěry, úrokovými sazbami a devizovými trhy. U kapitalizačních akcií dochází k automatickému zadržení a reinvestování čistých zisků z investic v rámci podfondu, zatímco u dividendových akcií dochází k výplatě dividendy každý rok v září.
EIC Fund Rating
100.0100
31.12.2024
0.1402%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.09% 0.93% 1.40% 1.44% 2.69% 2.13% 0.35% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.14% 1.39% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.48% 1.82% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 34.30% 0.03% 34.27%
Ostatné 3.57% 0.02% 3.54%
Peňažné 467.75% 405.56% 62.18%
Veľkosť fondu
Aktíva30 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov24
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.03
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 51.13
Podnikové 27.48
Hypotekárne 5.19
Deriváty 12.60
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 7.31
AA 54.32
A 28.24
BBB 1.95
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 8.18
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi Euro Liquidity SRI Z C 9.53% France (Republic Of) 8.65%
Canada (Government of) 7.66% Spain (Kingdom of) 7.21%
Germany (Federal Republic Of) 7.21% France (Republic Of) 5.78%
France (Republic Of) 5.77% France (Republic Of) 4.32%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 1.77% JPMorgan Chase & Co. 1.76%