Fond: BNPFUSMU

BNP Paribas FLEXI I US MORTGAGE USD
LU1080341065
25.09.2015
Dlhopisové
Dlhopisy - USD
BNP PARIBAS FLEXI I
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
John Carey
USD
1 000
3%
Cieľom fondu je dosiahnuť vysokú úroveň celkového výnosu a zároveň zachovať kapitál. Fond investuje predovšetkým do diverzifikovanej škály cenných papierov krytých hypotekárnymi agentúrami, s ktorými sa obchoduje v USA a vo svete. Fond môže tiež v menšom rozsahu investovať do iných cenných papierov krytých hypotékou, cenných papierov krytých aktívami, prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, futures a úrokových swapov. Cenné papiere kryté hypotékou a aktívami sú dlhové cenné papiere, ktoré sú určené na výplatu výnosov založených na výnosoch z podkladových aktív, ako sú hypotekárne splátky od vlastníkov domov. Fond bude investovať len do dlhových cenných papierov, ktoré S&P alebo Fitch a Baa Moody's majú úverový rating najmenej BBB. Aktívne sa spravuje a ako také môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je Barclays Mortgage-Backed Securities Index (RI).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 BNPFUSMU USD BOND-USD 0.3675% 5.26% 2.84% 0.53 0.64 -0.64% 2/3
2019 BNPFUSMU USD BOND-USD 2.1319% 8.44% 5.07% 0.71 0.87 -2.55% 2/3
2018 BNPFUSMU USD BOND-USD 1.8344% -0.94% -1.84% 0.92 1.11 -0.58% 5/5
2017 BNPFUSMU USD BOND-USD 1.0263% 3.28% 1.71% 0.88 0.91 -1.36% 4/4
1 565.5200
15.04.2024
-0.8531%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.81% -3.72% 4.18% -0.81% -0.67% -5.08% -1.97% -1.30% -0.04% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.30% -4.71% -2.29% -0.80% -0.22%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.72% 9.21% 4.65% 1.90% 1.92%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 149.00% 51.13% 97.87%
Ostatné
Peňažné 53.85% 51.72% 2.13%
Veľkosť fondu
Aktíva33 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov188
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.26
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne -49.36
Hypotekárne 147.23
Deriváty 2.13
Výnos do splatnosti p.a.5.00
Modifikovaná durácia4.97
Kreditné rozloženie
AAA 0.56
AA 92.49
A 4.82
BBB 2.13
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal National Mortgage Association 5.5% 14.54% BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 4.2%
Government National Mortgage Association 5.5% 3.53% Federal National Mortgage Association 2.5% 3.24%
Government National Mortgage Association 2% 3.11% Federal National Mortgage Association 2% 3.1%
Federal National Mortgage Association 2% 2.33% Government National Mortgage Association 6% 2.27%
Government National Mortgage Association 3% 1.9% Federal National Mortgage Association 4.5% 1.85%