Fond: FFARMSY

Fidelity - Absolute Return Multi Strategy Fund Y-ACC-USD
LU1989786394
12.11.2019
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Matthew Quaife
USD
1 000
5.25%
Fond na dosiahnutie svojho cieľa využíva kombináciu rôznych investičných stratégií, medzi ktoré patria arbitráž, hedžing akcií, stratégie s pevným výnosom a makro stratégie. Stratégie sa budú realizovať predovšetkým prostredníctvom dlhých a krátkych expozícií voči rôznym triedam aktív, ako sú akcie, podnikové a štátne dlhopisy s investičným stupňom a nižším ako investičným stupňom, infraštruktúra, nehnuteľnosti, komodity, ziskové trhové nástroje a meny z celého sveta vrátane rozvíjajúcich sa trhov. Tieto investície môžu byť denominované v akejkoľvek mene. Fond môže investovať do nasledujúcich aktív podľa uvedených percent: čínske akcie typu A a B a kótované tuzemské dlhopisy (vrátane mestských investičných dlhopisov): menej ako 30 %, zabezpečené a sekuritizované dlhové nástroje: menej ako 20 %, oprávnená expozícia voči komoditám: až 10 %, hybridy a podmienené konvertibilné (CoCo) dlhopisy: menej ako 30 %, pričom menej ako 20 % v dlhopisoch CoCo, spoločnosti SPAC: menej ako 5 %. Fond môže investovať aj do čínskych offshore dlhopisov (vrátane dlhopisov Dim Sum). Expozícia fondu voči cenným papierom zadlžených podnikov je obmedzená na 10 % aktív. Investičný manažér sa snaží prekonať referenčnú hodnotu. Pri aktívnej správe fondu investičný manažér kombinuje kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu trhu do disciplinovaného procesu tvorby portfólia s cieľom alokovať investície do rôznych stratégií, ako sú dlhé a krátke akcie, arbitráž, fixný príjem a makro. Arbitrážne stratégie majú za cieľ profitovať z cenového rozdielu medzi nástrojmi, ktoré spolu súvisia a považujú sa za nesprávne ocenené. To môže zahŕňať simultánny nákup a predaj súvisiacich finančných nástrojov. Kapitálové hedžingové stratégie majú za cieľ profitovať z identifikácie podhodnotených akcií a buď z predaja nadhodnotených akcií, alebo z hedžingu trhového rizika spojeného s podhodnotenými akciami. Stratégie pevných výnosov a makro stratégie sú zoskupené ako stratégie, ktoré môžu prekročiť obe disciplíny. Cieľom stratégií pevných výnosov je vytvoriť konzistentné výnosy buď v rámci trhov s pevným výnosom, alebo prostredníctvom stratégií relatívnej hodnoty v rámci trhov, ako sú korporátne dlhopisy a dlhopisy vznikajúcich trhov. Makro stratégie tradične využívajú prístup zhora nadol, ktorý skúma makroekonomické a politické faktory na investovanie do rôznych tried aktív na globálnych trhoch
EIC Fund Rating
12.0000
26.04.2024
-0.0833%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.69% - - - - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 49.90% 37.20% 12.70%
Dlhopisový 21.20% 17.96% 3.24%
Ostatné 10.29% 0.28% 10.01%
Peňažné 166.86% 92.80% 74.06%
Veľkosť fondu
Aktíva80 mil.
Počet akcíí302
Počet dlhopisov187
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.00
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 9.20%
Veľké spoločnosti 16.41%
Stredné spoločnosti 15.24%
Malé spoločnosti 2.66%
Najmenšie spoločnosti 0.22%
P/E14.82%
P/BV2.24%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 2.75%
Cyklické tovary 3.47%
Finančné služby 6.45%
Nehnuteľnosti 0.22%
Defenzívne tovary 1.91%
Starostlivosť o zdravie 2.70%
Sieťové odvetvia 1.26%
Telekomunikácie 1.79%
Energie 1.09%
Priemysel 8.36%
Technológie 4.83%
Dlhopisové portfólio
Vládne 32.35
Podnikové 4.40
Hypotekárne 0.02
Deriváty 40.63
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 2.18
AA 72.26
A -12.94
BBB 3.82
BB 8.78
B 0.27
Horšie ako B 0.01
Nehodnotené 25.62
Regionálne rozloženie
USA 24.34%
Kanada 1.40%
Latinská Amerika 0.09%
Veľká Británia 22.22%
Eurozóna 17.81%
Európa - okrem EURozóny 7.12%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.40%
Afrika
Stredný východ 0.14%
Japonsko 3.49%
Austrália a Oceánia 2.45%
Ázia - Vyspelé trhy 3.51%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 3.12%
Rozvíjajúce sa trhy 3.61%
Vyspelé trhy 82.48%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
United States Treasury Bills 0% 12.65% United States Treasury Bills 0% 6.59%
SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED BANKS SELECTION INDEX_CFD 4.33% United States Treasury Bills 0% 3.94%
South Africa (Republic of) 8.25% 3.4% United States Treasury Bills 0% 2.74%
United States Treasury Bills 0% 2.74% United States Treasury Bills 0% 2.25%
Hipgnosis Songs Ord 2.24% Brevan Howard Abs Rt Govt Bd B USD Acc 2.07%