Fond: INGICZB

Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK
LU0082087437
27.10.1997
Dlhopisové
Dlhopisy - Investment Grade - CEE
Goldman Sachs Funds
China Asset Management (HK) Limited
Petr Podolka
CZK
100 000
5%
Český fond obligací je určen investorům, jejichž cílem jsou stabilní výnosy ve střednědobém horizontu. Fond investuje do kvalitních, likvidních obligací denominovaných v českých korunách. Investiční strategie fondu je založena na střednědobém výhledu vývoje úrokových výnosů. Kreditní kvalita všech emisí zastoupených v portfoliu musí být na investičním stupni. Zkoumání kreditní kvality všech investic je věnována vysoká pozornost tak, aby kreditní riziko portfolia bylo sníženo na minimum. Zatímco ve střednědobém horizontu jsou výnosy fondu poměrně stabilní, investor do fondu podstupuje riziko krátkodobých tržních výkyvů. Fond musí splňovat velmi přísné podmínky investování, které jsou přesně definovány lucemburskou legislativou a vnitřními předpisy ING Investment Management. Portfolio fondu je široce rozloženo mezi dluhopisy vydané českou vládou, nejvýznamnějšími českými podniky a významnými zahraničními emitenty. Výkonnost fondu je porovnávána s indexem českých státních dluhopisů EFFAS Bond Indices Czech Tracker All > 1Yr. Průměrná modifikovaná durace fondu se pohybuje v rozmezí 3 - 7 let.
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 INGICZB CZK BOND-INGR-CEE 0.1300% 0.22% 0.46% 0.96 1.31 0.22% 1/2
2015 INGICZB CZK BOND-INGR-CEE 0.1454% 0.75% -0.34% 0.95 1.93 1.53% 1/3
2014 INGICZB CZK BOND-INGR-CEE 0.0500% 6.26% 11.95% 0.96 1.83 0.53% 2/2
2 509.6101
25.04.2024
-0.3755%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.18% -1.68% 4.07% 1.91% 5.30% -2.92% -1.22% -1.56% -0.71% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.15% -4.19% -3.33% -2.04% -1.90%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.25% 13.93% 4.12% 1.54% 1.47%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.01% 0.01%
Dlhopisový 99.29% 0.27% 99.02%
Ostatné 0.56% 0.56%
Peňažné 13.72% 13.31% 0.41%
Veľkosť fondu
Aktíva46 400 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov37
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.30
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.09
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E7.80%
P/BV1.64%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 0.00%
Energie 0.00%
Technológie 0.00%
Dlhopisové portfólio
Vládne 94.81
Podnikové 4.37
Hypotekárne 0.00
Deriváty 0.26
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 8.75
AA 84.31
A 0.85
BBB 1.14
BB 2.10
B 0.86
Horšie ako B 0.35
Nehodnotené 1.64
Regionálne rozloženie
USA 0.01%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 0.00%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Vyspelé trhy 0.01%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Czech (Republic of) 1.25% 15.26% Czech (Republic of) 1.5% 9.03%
Czech (Republic of) 2.75% 7.63% Germany (Federal Republic Of) 0.2% 6.47%
Czech (Republic of) 4.9% 5.44% Czech (Republic of) 2.5% 5.03%
Czech (Republic of) 4.85% 4.97% Czech (Republic of) 4.2% 4.57%
Czech (Republic of) 1.75% 4.22% Czech (Republic of) 1% 3.98%