Fond: ISHESPMV

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF
IE00B6SPMN59
30.11.2012
Akciové
Akcie - USA - Large Cap
BlackRock iShares
BlackRock Advisors (UK) Limited
USD
1 000
5%
Fond je fond obchodovaný na burze (ETF), ktorého cieľom je dosiahnuť návratnosť vašej investície prostredníctvom kombinácie rastu kapitálu a výnosov z majetku fondu, čo odráža návratnosť indexu minimálnej volatility S&P 500, fondu ¡¯ s referenčným indexom. Fond investuje do majetkových cenných papierov (napr. Akcií), ktoré, pokiaľ je to možné a uskutočniteľné, tvoria referenčný index. Cieľom referenčného indexu je odzrkadliť výkonnostné charakteristiky podskupiny cenných papierov v rámci indexu S&P 500 (¡° materský index ¡±) s najnižšou absolútnou volatilitou výnosov, s výhradou diverzifikácie rizika. Zložky referenčného indexu sa vyberajú pomocou stratégie minimálnej volatility, ktorá vyberie cenné papiere z materského indexu na základe odhadov rizikového profilu a očakávanej volatility každej zložky a korelácie medzi všetkými zložkami v materskom indexe.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 ISHESPMV USD EQ-US-LC 0.3675% 20.18% 12.10% 0.96 1.05 -9.06% 7/8
2019 ISHESPMV USD EQ-US-LC 2.1319% 30.56% 32.83% 0.95 0.95 3.62% 1/7
2018 ISHESPMV USD EQ-US-LC 1.8344% -6.16% -5.08% 0.97 0.99 1.02% 3/6
2017 ISHESPMV USD EQ-US-LC 1.0263% 21.04% 16.26% 0.81 0.87 -2.09% 2/6
101.1500
25.11.2024
0.4668%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.31% 4.75% 10.81% 15.46% 26.82% 7.57% 10.81% 10.91% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.67% 8.04% 9.50% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.55% 18.47% 6.59% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 99.77% 99.77%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné 0.23% 0.23%
Veľkosť fondu
Aktíva13 516 mil.
Počet akcíí75
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.20
 z toho Mng. popl.0.20
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 31.15%
Veľké spoločnosti 50.60%
Stredné spoločnosti 18.02%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E20.27%
P/BV4.03%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 0.47%
Cyklické tovary 5.82%
Finančné služby 18.53%
Nehnuteľnosti 2.54%
Defenzívne tovary 9.86%
Starostlivosť o zdravie 14.80%
Sieťové odvetvia 11.11%
Telekomunikácie 5.53%
Energie 0.68%
Priemysel 3.00%
Technológie 27.44%
Dlhopisové portfólio
Deriváty 0.23
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
USA 97.22%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny 2.55%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 99.77%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
GE Vernova Inc Sieťové odvetvia 3.73% NVIDIA Corp Technológie 3.53%
T-Mobile US Inc Telekomunikácie 3.37% Cisco Systems Inc Technológie 3.33%
Aon PLC Class A Finančné služby 3.13% Amazon.com Inc Cyklické tovary 3.13%
Berkshire Hathaway Inc Class B Finančné služby 2.94% Apple Inc Technológie 2.92%
Abbott Laboratories Starostlivosť o zdravie 2.83% Procter & Gamble Co Defenzívne tovary 2.79%