Fond: NNCECZ

Goldman Sachs Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i)
LU0629872945
21.07.2011
Komoditné
Komodity - Všetky sektory
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Asset Management B.V.
CZK
25 000
5%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 INGICEE USD COM-ALSEC 0.0923% -27.85% -32.48% 0.87 1.78 17.07% 1/8
273.6400
27.03.2024
-0.2261%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.66% -1.47% -5.23% -0.52% -3.06% 6.73% 4.90% 2.02% -3.37% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.53% 15.37% 11.44% 3.98% 0.88%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.85% 36.47% 10.51% 3.96% 4.86%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 79.06% 160.67% -81.61%
Dlhopisový 48.43% 48.43%
Ostatné 0.33% -0.33%
Peňažné 140.16% 6.64% 133.52%
Veľkosť fondu
Aktíva4 107 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov9
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.67
 z toho Mng. popl.1.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.68
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 101.84
Deriváty 80.11
Výnos do splatnosti p.a.4.23
Modifikovaná durácia0.27
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 104.67
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené -4.67
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Commoenh Index /Long/ 79.06% United States Treasury Bills 0% 21.33%
United States Treasury Bills 0% 16.73% United States Treasury Bills 0% 10.69%
United States Treasury Bills 0% 8.03% United States Treasury Bills 0% 7.94%
United States Treasury Bills 0% 7.86% United States Treasury Bills 0% 5.89%
United States Treasury Bills 0% 5.42% United States Treasury Bills 0% 5.28%