Fond: NNFCME

Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR
LU0809674541
01.12.2014
Zmiešané
Zmiešané - Celkový výnos - EUR
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Advisors B.V.
EUR
100
5%
Tento fond využíva flexibilný a diverzifikovaný investičný prístup, vďaka ktorému možno reagovať na meniace sa podmienky na trhu. V horizonte piatich rokov je cieľom fondu dosiahnuť vyššie výnosy než je výška 1-mesačného EURIBORu v rámci prísne definovaného rizikového rozpočtu so zameraním sa na znižovanie rizika. Fond nevyužije 1-mesačný EURIBOR na účely vytvorenia portfólia, ale len na účely merania výkonnosti. Fond môže investovať do rôznych tried aktív (ako sú napríklad akcie, dlhopisy investičného a neinvestičného stupňa, hotovosť, nepriame investície do nehnuteľností a komodity) a na dosiahnutie svojich cieľov môže použiť iné finančné nástroje, napríklad deriváty. Fond nemôže investovať do fyzických komodít. Na dosiahnutie svojich cieľov môže fond otvárať dlhé a krátke pozície (krátke pozície len prostredníctvom derivátových nástrojov), nebude však otvárať krátke pozície na úrovni triedy aktív (s výnimkou hotovosti a dočasných pôžičiek). Fond môže tiež priamo investovať až 20 % svojich čistých aktív v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Investície do nástrojov s fixným príjmom s vysokou kvalitou, nástrojov peňažného trhu a hotovosti alebo hotovostných ekvivalentov budú predstavovať minimálne 50 %. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 NNFCME USD BAL-TR-EUR -0.5748% -0.55% 10.01% 0.55 0.79 10.56% 1/23
2019 NNFCME USD BAL-TR-EUR -0.4977% 7.96% 2.59% 0.21 0.46 NR n.r.
2018 NNFCME USD BAL-TR-EUR -0.4457% -7.16% -8.94% 0.28 0.69 n.r.
2017 NNFCME USD BAL-TR-EUR -0.4268% 3.56% 15.91% -0.07 -0.20 n.r.
2016 BAL-TR-EUR -0.3642% 3.54% 5.59% 0.81 0.81 2.81% 9/39
2015 BAL-TR-EUR -0.1677% 2.84% 1.02% 0.83 0.81 2.05% 14/39
282.7000
24.12.2024
0.3372%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.25% -0.60% 2.06% 3.16% 6.23% -1.87% -0.14% -0.17% 0.53% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.13% -1.65% -1.77% -0.99% -0.57%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.69% 13.93% 2.68% 1.64% 1.18%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 35.88% 0.60% 35.29%
Dlhopisový 79.83% 2.99% 76.84%
Ostatné 1.40% 1.40%
Peňažné 39.90% 53.42% -13.52%
Veľkosť fondu
Aktíva45 mil.
Počet akcíí61
Počet dlhopisov488
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.25
 z toho Mng. popl.1.00
Výk. prémia
Trans. popl.0.09
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 17.04%
Veľké spoločnosti 9.60%
Stredné spoločnosti 4.75%
Malé spoločnosti 0.82%
Najmenšie spoločnosti 0.45%
P/E20.90%
P/BV4.07%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.28%
Cyklické tovary 2.82%
Finančné služby 6.06%
Nehnuteľnosti 0.10%
Defenzívne tovary 2.55%
Starostlivosť o zdravie 4.36%
Sieťové odvetvia 0.71%
Telekomunikácie 1.99%
Energie 0.71%
Priemysel 2.80%
Technológie 9.32%
Dlhopisové portfólio
Vládne 43.35
Podnikové 33.49
Deriváty -13.52
Výnos do splatnosti p.a.3.86
Modifikovaná durácia5.52
Kreditné rozloženie
AAA 2.47
AA 54.42
A 12.82
BBB 14.36
BB 9.79
B 5.26
Horšie ako B 0.41
Nehodnotené 0.46
Regionálne rozloženie
USA 22.32%
Kanada 0.13%
Latinská Amerika 0.09%
Veľká Británia 1.23%
Eurozóna 2.76%
Európa - okrem EURozóny 2.84%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.02%
Afrika 0.03%
Stredný východ 0.07%
Japonsko 1.65%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.98%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.57%
Rozvíjajúce sa trhy 0.75%
Vyspelé trhy 31.94%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future Dec 24 15.77% 5 Year Treasury Note Future Dec 24 4.05%
Microsoft Corp Technológie 2.16% Dow Jones Real Estate Future Dec 24 2.07%
Apple Inc Technológie 1.97% Euro OAT Future Dec 24 1.89%
United States Treasury Notes 2.125% 1.79% United States Treasury Notes 2.875% 1.68%
United States Treasury Notes 2.375% 1.54% NVIDIA Corp Technológie 1.38%