Fond: INGRGHY

Goldman Sachs Global High Yield - X Cap EUR (hedged iii)
LU0548664886
02.05.2011
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - EUR
Goldman Sachs Funds
Goldman Sachs Investment Management (Singapore) Ltd.
Hans Stoter
EUR
100
5%
Fond primárne investuje do diverzifikovaného medzinárodného portfólia podnikových dlhopisov s vyšším rizikom, a preto aj s vyššou úrokovou sadzbou (tzv. dlhopisy high yield s kvalitatívnym ratingom nižším ako BBB). Vo fonde kombinujeme našu analýzu konkrétnych emitentov podnikových dlhopisov so širšou trhovou analýzou a vytvárame tak optimálne portfólio. Naším cieľom je využiť rozdiely vo výnosoch týchto emitentov v rámci sektorov a rozdiely vo výnosoch medzi regiónmi, sektormi a rôznymi kvalitatívnymi segmentmi (ratingy). Rozdiely vo výnosoch high yield v rámci sektora môžu byť výrazné; preto sme presvedčení, že významné zameranie sa na výber emitentov a diverzifikácia emitentov musí byť rozhodujúcou súčasťou investičného procesu v oblasti high yield. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku 70% Bloomberg Barclays US High Yield, 30% Bloomberg Barclays Pan-European High Yield, 2% emitenti capped ex financial subordinates hedged (EUR). Hedgovaním našich mien sa snažíme eliminovať menové riziká pre našich investorov, ktorí investujú v eurách (EUR). Všetky menové riziká v benchmarku podfondu hedgujeme na referenčnú menu tejto triedy akcií (EUR). Riziká týkajúce sa kolísania výmenných kurzov ostatných mien voči EUR, súvisiace s nadmernými alebo nedostatočnými pozíciami v portfóliu oproti benchmarku podfondu, nie sú v rámci tejto triedy akcií eliminované. Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 INGRGHY EUR BOND-HY-EUR -0.5748% 2.53% 3.45% 0.95 1.04 0.81% 4/12
2019 INGRGHY USD BOND-HY-GLB 2.1319% 11.05% 7.45% 0.88 1.57 -8.72% 7/7
2018 INGRGHY USD BOND-HY-GLB 1.8344% -6.48% -10.65% 0.87 1.94 3.62% 2/7
2017 INGRGHY USD BOND-HY-GLB 1.0263% 10.63% 18.06% 0.88 2.10 -3.15% 6/6
2016 INGRGHY USD BOND-HY-EUR 0.3901% 19.80% 18.30% 0.84 1.56 -12.37% 6/7
2015 INGRGHY USD BOND-HY-EUR 0.1342% -21.55% -14.16% 0.77 1.82 4.35% 2/7
2014 INGRGHY USD BOND-HY-EUR 0.0923% -6.18% -16.10% 0.71 1.23 -8.46% 7/7
519.4200
08.11.2024
0.3497%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.42% 2.45% 3.65% 4.72% 9.90% -1.18% 0.74% 0.63% 1.07% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.07% -1.60% -1.06% -0.21% 0.71%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.79% 14.02% 3.28% 1.71% 1.18%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.23% 0.23%
Dlhopisový 96.72% 0.12% 96.60%
Ostatné 1.62% 1.62%
Peňažné 17.25% 15.69% 1.56%
Veľkosť fondu
Aktíva198 mil.
Počet akcíí7
Počet dlhopisov416
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.83
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.01%
Stredné spoločnosti 0.00%
Malé spoločnosti 0.01%
Najmenšie spoločnosti 0.17%
P/E8.59%
P/BV1.82%
Sektorové rozloženie
Cyklické tovary 0.01%
Defenzívne tovary 0.01%
Energie 0.00%
Technológie 0.17%
Dlhopisové portfólio
Vládne 1.91
Podnikové 95.80
Deriváty 1.56
Výnos do splatnosti p.a.7.38
Modifikovaná durácia3.78
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 1.43
A 0.00
BBB 5.27
BB 55.90
B 32.43
Horšie ako B 9.68
Nehodnotené -4.71
Regionálne rozloženie
USA 0.17%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 0.02%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.04%
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.04%
Vyspelé trhy 0.19%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
GS US High Yield Z Cap USD 4.43% GS Europe HY-Z Cap EUR 2.04%
Sirius Xm Radio Inc 4.125% 0.76% Alcatel-Lucent USA Inc. 6.45% 0.76%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5% 0.72% Carnival Corporation 4% 0.69%
Southwestern Energy Company 5.375% 0.62% Tenet Healthcare Corporation 4.25% 0.62%
Venture Global LNG Inc. 8.125% 0.61% Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875% 0.6%